By Lisandro Parente, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Fecha seminario: 2020-12-10
En este trabajo abordamos la resolución numérica de inecuaciones variacionales estocásticas en la formulación introducida por Rockafellar y Wets, que permite capturar ciertas características dinámicas de los problemas estocásticos multietapa. Dicha formulación está relacionada con el desarrollo de esquemas de aproximación del tipo progressive hedging como el algoritmo introducido por Rockafellar y Sun, basado en métodos de punto proximal e inversas parciales. Proponemos una extensión del esquema mencionado incorporando una condición de tolerancia constructiva y computacionalmente implementable que permite resolver los subproblemas en forma inexacta. Mostramos resultados de convergencia bajo hipótesis usuales, discutimos detalles sobre la implementación y presentamos algunos ejemplos numéricos